Web sách hay

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG

Quản trị rủi ro chưa bao giờ quan trọng như bây giờ…

Tái bản lần thứ ba, quyển sách Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Risk Management In Banking của Tiến sĩ Joel Bessis đã được chỉnh sửa và cập nhật toàn diện về sự thay đổi của quản trị rủi ro thực tiễn vào các hoạt động của ngân hàng. Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

Sách được tái bản phù hợp với những sản phẩm tài chính hiện nay, hiệp ước Basel II, mô hình tín dụng mới, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản trị rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp. 

Quản trị rủi ro trong ngân hàng, khảo sát mọi khía cạnh của quản trị rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm, thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

• Quản lý rủi ro tại ngân hàng
• Quản lý nợ tài sản
• Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
• Các mô hình rủi ro thị trường
• Các mô hình rủi ro tín dụng
• Mô phỏng những sự phụ thuộc
• Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
• Phân bổ vốn
• Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
• Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra gần 10 năm, nhưng các vấn đề bất ổn do nó tạo ra vẫn chưa được giải quyết triệt để trên bình diện quốc tế. Mỹ vẫn đang băn khoăn về gói kích cầu tiếp theo, và lần đầu tiên trong lịch sử tài chính đã bị đánh hụt hạng tín nhiệm. Châu Âu thì vẫn còn tranh cãi chung quanh các giải pháp cứu Hy Lạp… Không như cuộc khủng hoảng 1998, hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã hướng tới hội nhập sâu kể từ khi gia nhập Tổ chức Kinh tế lớn nhất toàn cầu WTO năm 2006. Do vậy, chúng ta cũng bị tác động lớn và đang đối đầu với bất ổn khó khăn kinh tế, đòi hỏi các nỗ lực tái cấu trúc để vượt qua. Hơn bao giờ hết, các kiến thức kinh tế – tài chính hiện đại quốc tế rất cần để kết hợp vận dụng với thực tiễn Việt Nam cho công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế từ cấp độ vĩ mô của Chính phủ cho đến mọi doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận kiến thức kinh tế – tài chính hiện đại, cuốn sách kinh tế tài chính nổi tiếng hiện đang được các công ty vận dụng, được giảng dạy trong các trường đại học hàng đầu tại Mỹ và Châu Âu: Quản trị rủi ro trong ngân hàng.

LỜI NHẬN ĐỊNH VỀ SÁCH

“Quản trị rủi ro trong ngân hàng” đã là một người bạn đáng tin cậy trong công việc của tôi. Trong suốt sự nghiệp tôi đã phát triển ba chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp khác nhau và cảm thấy tác phẩm của TS. Bessis rất có giá trị và thực tế. Phiên bản mới cập nhật này mở rộng đáng kể từ những cuốn trước và tích lũy từ những sự kiện quốc tế gần đây, điều đã thách thức một số phương pháp tiếp cận rủi ro. Đây là một cuốn sách cần thiết cho những người quản lý rủi ro trong môi trường ngân hàng phức tạp ngày nay” – David R. Koenig, Giám đốc điều hành của Quỹ The Governance và cựu thành viên Hội đồng Giám đốc của Hiệp hội Những nhà quản lý rủi ro quốc tế.

“Đặc biệt khuyên đọc đối với các chuyên gia, những nhà quản trị rủi ro và những sinh viên trong quản trị rủi ro đang tìm kiếm một cái nhìn toàn diện về cách quản trị rủi ro mở rộng và tiến hoá phức tạp hơn” – Alain Canac cựu Viên Chức Tín Dụng Cao Cấp tại Banque Paribas và Ngân Hàng Đầu Tư & Doanh Nghiệp IXIS

“Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã làm bật lên một nhu cầu đối với tất cả những người tham gia vào hệ thống ngân hàng phải hiểu và tận dụng một cách khôn ngoan quản lý rủi ro. Được cập nhật và mở rộng, phiên bản mới của cuốn Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng của Bessis là cẩm nang tốt nhất về những khái niệm và công cụ cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng tiếp theo. Xuất thân vừa là một học giả vừa là một người thực hành, Bessis kết hợp sự nghiêm túc học thuật với ứng dụng thực tế. Các sinh viên và những người làm trong ngành ngân hàng sẽ trân trọng quyển sách tổng hợp ngắn gọn một lượng lớn nghiên cứu trong một nền tảng phân tích toàn diện được trình bày cẩn thân với những minh họa thực tế. Rất khuyến khích!” – Stephen Kealhofer, Đồng sáng lập Tập Đoàn KMV

Sách là tài liệu hữu ích về quản trị rủi ro trong các hoạt động ngân hàng!

———————————————————

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2007 -2008

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 3: RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI RO

CHƯƠNG 5: CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 6: NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN VỀ NHỮNG SẢN PHẨM PHÁI SINH

CHƯƠNG 7: RỦI RO LÃI SUẤT VÀ PHÁI SINH LÃI SUẤT

CHƯƠNG 8: RỦI RO GIAO DỊCH NGOẠI HỐI VÀ PHÁI SINH GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 9: PHÁI SINH TÍN DỤNG

CHƯƠNG 10: CÁC HÀM PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 11: LỢI NHUẬN RỜI RẠC VÀ LIÊN TỤC

CHƯƠNG 12: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

CHƯƠNG 13: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH GIÁ RỦI RO

CHƯƠNG 14: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 15: MÔ PHỎNG RỦI RO

CHƯƠNG 16: ĐỘ BIẾN ĐỘNG

CHƯƠNG 17: ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ GẶP RỦI RO

CHƯƠNG 18: VAR VÀ VỐN

CHƯƠNG 19: CÁC QUY ĐỊNH NGÂN HÀNG: BASEL 1 VÀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 20: CÁC QUY ĐỊNH NGÂN HÀNG: HIỆP ƯỚC BASEL 2

CHƯƠNG 21: CÁC TIÊU CHUẨN KẾ TOÁN

CHƯƠNG 22: QUẢN LÝ TÍNH THANH KHOẢN VÀ KHE HỞ TÍNH THANH KHOẢN

CHƯƠNG 23: KHE HỞ LÃI SUẤT

CHƯƠNG 24: ALM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÒNG HỘ

CHƯƠNG 25: RỦI RO LỰA CHỌN ẨN

CHƯƠNG 26: GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHƯƠNG 27: GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ RỦI RO ĐỘ LỒI

CHƯƠNG 28: HỆ THỐNG ĐỊNH GIÁ CHUYỂN KHOẢN

CHƯƠNG 28: GIÁ CHUYỂN KHOẢN KINH TẾ

CHƯƠNG 29: GIÁ CHUYỂN KHOẢN KINH TẾ

CHƯƠNG 30: TƯƠNG QUAN VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI

CHƯƠNG 31: XÁC SUẤT ĐIỀU KIỆN

CHƯƠNG 32: MÔ HÌNH NHÂN TỐ

CHƯƠNG 33: TÍNH PHỤ THUỘC VÀ CÁC HÀM COPULA

CHƯƠNG 34: MÔ PHỎNG VỚI MÔ HÌNH NHÂN TỐ HOẶC PHƯƠNG PHÁP COPULA

CHƯƠNG 35: VAR DELTA CHUẨN

CHƯƠNG 36: MÔ PHỎNG LỊCH SỬ VÀ MÔ PHỎNG GIẢ THIẾT

CHƯƠNG 37: MÔ PHỎNG LÃI SUẤT

CHƯƠNG 38: BACK TEST, ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ STRESS TEST

CHƯƠNG 39: DỮ LIỆU RỦI RO TÍN DỤNG

CHƯƠNG 40: HỆ THỐNG XẾP HẠNG

CHƯƠNG 41: CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ VÀ TÍNH ĐIỂM

CHƯƠNG 42: CÁCH TIẾP VẬN VỚI QUYỀN CHỌN VỚI VỠ NỢ VÀ CHUYỂN HẠNG

CHƯƠNG 43: XÁC SUẤT VỠ NỢ VÀ CƯỜNG ĐỘ VỠ NỢ

CHƯƠNG 44: NGUY CƠ TIỀM NĂNG RỦI RO TÍN DỤNG

CHƯƠNG 45: MÔ PHỎNG SỰ HỒI PHỤC

CHƯƠNG 46: ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHÊNH LỆCH TÍN DỤNG

CHƯƠNG 47: CÁC TÍNH PHỤ THUỘC CỦA SỰ KIỆN TÍN DỤNG

CHƯƠNG 48: VÍ DỤ VỀ PHÂN PHỐI THUA LỖ DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 49: PHÂN PHỐI THUA LỖ PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 50: MÔ PHỎNG PHÂN PHỐI THUA LỖ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG

CHƯƠNG 51: MÔ HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG

CHƯƠNG 52: VỐN KINH TẾ VÀ VAR RỦI RO TÍN DỤNG

CHƯƠNG 53: PHÂN BỔ VỐN VÀ CÁC ĐÓNG GÓP RỦI RO